厨房里的激战2:朱晓琳再度起航《住在心里的人》温暖发声

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"厨房里的激战2",　　原标题：首场主场外交大戏，受邀的为何是中亚五国？　　来源：央视网　　中国外交部8日官宣今年中国首场重大主场外交活动。继2022年2月齐聚北京冬奥会后，中亚五国元首将齐聚西安。　　中国-中亚峰会将于5月18日-19日在西安举行。这场中国和中亚五国元首首次举办的线下峰会，将开启中国和中亚国家关系新篇章，对于推动“一带一路”高质量建设、建设中国-中亚命运共同体、促进地区稳定发展具有里程碑意义。　　2022年1月25日，中国与中亚五国领导人举办了纪念建交30周年的视频峰会。但此次的线下峰会意义迥然不同，这是双方在“中国+中亚五国”合作机制下举办的首次峰会，标志着“中国+中亚五国”合作机制迈上新台阶。　　01　　中国版的C5+1机制从何而来　　即将举行的中国-中亚峰会脱胎于“中国+中亚五国”合作机制。这一机制的建立，直接原因是过去已有的合作机制跟不上中国与中亚合作的需求。　　中亚五国是中国的西部近邻，其中三个国家与中国接壤——哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦，这三国与中国的边境线长达3000多公里。中亚地区的稳定，对于维护中国国内特别是西北地区的稳定至关重要。　　中国与中亚五国的友好交往源远流长，古丝绸之路上留下了张骞出使西域等交流融合的佳话。中亚五国脱离苏联独立后，中国是最早承认其独立并与之建交的国家之一。　　建交以来，中国与中亚五国先后建立战略伙伴关系，中亚成为中国周边绝无仅有的“战略伙伴区”。其中，中国与哈萨克斯坦的关系已提升为永久全面战略伙伴关系，与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦的关系提升为全面战略伙伴关系。与建交时相比，中国与中亚的贸易额增长超过百倍。　　中亚是中国重要的能源供应国，中国-中亚天然气管道对华输送的天然气一度占到中国天然气进口量的30%，北京、上海等城市的居民早已用上土库曼斯坦的天然气。　　在多边层面，长期以来，中国与中亚五国的合作平台主要是上合组织。除土库曼斯坦为中立国之外，其他四个中亚国家均为上合组织创始成员国。在上合组织框架内，中国与中亚国家开展的安全合作卓有成效，在打击”三股势力”、推动阿富汗和平进程等方面取得的成就有目共睹。　　中亚国家都是穆斯林国家，内部民族宗教问题错综复杂，独立后国家治理转型艰难。上合组织成立以来，中亚国家虽然多次爆发骚乱冲突，吉尔吉斯斯坦还发生过“颜色革命”，但地区整体局势保持了基本稳定，没有发生类似“阿拉伯之春”的大规模动荡，也没有出现“伊斯兰国”这样乘乱坐大的极端组织。　　中国西北地区与中亚国家存在同源跨国民族。中国与中亚地区开展安全合作，对于打击极端分裂势力、维护西北地区的稳定具有重要意义。　　随着上合组织的扩员，议题越来越分散，中国与中亚国家除了继续推进在上合框架内的合作，也需要一个新的专门的多边合作机制，“中国+中亚五国”合作机制应运而生。与上合组织相比，“中国+中亚五国”合作机制不仅覆盖了所有中亚国家，而且可以更加聚焦中亚事务。　　2020年，“中国+中亚五国”合作机制浮出水面，可以称之为中国版的C5+1机制，C代表CentralAsia（中亚）。　　“中国+中亚五国”合作机制从外长定期会晤机制起步。2020年7月，“中国+中亚五国”首次外长会晤通过视频方式举行。　　02　　中国-中亚峰会有多重要　　中亚位于欧亚大陆的心脏地带，是连接东西方的战略通道，历来是大国竞逐之地。虽然由于历史和语言文化等方面的原因，俄罗斯在中亚的影响力最大，但中亚国家一直奉行多元平衡外交，追求独立自主。　　一国的力量有限，中亚五国抱团取暖、联合自强，对外用一个声音说话，有利于地区利益的最大化。近年来，中亚五国在跨界水资源使用、边界划分等方面的矛盾有所缓解，中亚两个大国哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦从过去争当地区老大更多转向合作。中亚国家越来越倾向于作为一个整体来布局外交，已与中国、美国、俄罗斯、日本、欧盟等多方建立C5+1机制。　　对于中国来说，与一个地区的合作模式也不是新鲜事物。例如，中国与东盟建立了“10+1”机制。　　“中国+中亚五国”合作机制发展迅速。“中国+中亚五国”外长会晤已举办四次，谋划了中国-中亚农业合作中心、丝绸之路考古合作研究中心、传统医学中心、鲁班工坊等惠民项目。2022年1月25日，中国与中亚五国共同宣布打造中国-中亚命运共同体。2022年6月8日，在“中国+中亚五国”第三次外长会晤上，双方决定建立“中国+中亚五国”元首会晤机制，举行元首定期会晤。　　“中国+中亚五国”元首会晤机制的建立无疑具有突破性意义，中国与中亚的合作必将在现有的高位上提质升级。　　俄乌冲突爆发以来，大国在中亚地区的博弈格局正面临重新洗牌。虽然西方加紧拉拢中亚，但中亚国家对西方仍然心存戒备，历史遗留的心理阴影还在。　　2001年阿富汗战争爆发后，中亚成为美国向阿富汗运送人员和物资的中转站，吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦同意美国在本国境内设立军事基地。然而，2005年吉尔吉斯斯坦发生“颜色革命”、乌兹别克斯坦安集延发生骚乱事件，中亚国家对美国强推“民主改造”心生不满。2005年，乌兹别克斯坦关闭了部署在乌境内的美军基地。2009年，吉美两国达成协议，将美军玛纳斯军事基地更名为“国际过境转运中心”，2014年该中心正式关闭。　　与西方相比，中国不仅尊重中亚各国选择的发展道路，也在合作中充分考虑中亚国家的舒适度与获得感。　　2013年9月，中国国家领导人在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学时演讲时提出丝绸之路经济带倡议，中亚成为“一带一路”的首倡之地。“一带一路”建设受到中亚国家极大欢迎，不仅帮助中亚内陆国家历史上第一次获得出海口，还推动这些资源型国家发展完整的工业体系。　　在一次学术会议上，一位哈萨克斯坦知名学者说的话令笔者深受震动。他说，“一带一路”给中亚带来的不仅是公路铁路桥梁隧道，不仅是工业园和各类合作项目，也不仅是中欧班列过境创造的物流机遇，更重要的是给中亚地区带来了中国开放包容合作共赢的思维理念，甚至中亚国家之间的关系改善也在一定程度上要归功于“一带一路”。　　今年是“一带一路”倡议提出十周年。在中国与中亚五国领导人的共同擘画下，“一带一路”在中亚的高质量发展可期可待。未来，中国与中亚“一带一路”合作可以拓展至数字经济、人工智能、绿色能源、减贫等多个新领域。　　03　　听听中亚国家和俄罗斯怎么说　　对于即将在西安召开的“中国-中亚”峰会，中亚国家表态积极，而俄罗斯表示认可。　　哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将在参会同时，对华进行国事访问。　　哈萨克斯坦《时代报》不久前发表的文章《哈萨克斯坦与朋友一起前进》写道，哈外交部计划5月与中国签署一份政府间互免签证协定，这不仅将为哈萨克斯坦公民在各个领域的生活开辟更加广阔的前景，而且将进一步加强两国在“一带一路”倡议框架内的合作。　　哈《实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫表示，中亚-中国峰会令人期待的将是中哈之间的互免签证制度。签证便利化必定对两国之间的商业往来产生积极影响。排队和长时间等待签证的情况将逐渐消失，密切的人员交流将推动经贸合作发展。另外，取消签证将对旅游业的发展带来有利影响，包括医疗旅游。传统的中医在哈萨克斯坦民众中可能会变得非常流行。　　科尔茹姆巴耶夫认为，本次峰会的召开将推动中哈共建“一带一路”。在“一带一路”框架内，应该进一步发展哈萨克斯坦的过境潜力，改善铁路货运基础设施，大力发展跨境贸易。　　吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫在参加中国与中亚五国外长第四次会晤后表示，吉方提出了在中亚国家和中国边境地区建立贸易免税区的建议。“中国+中亚五国”这一合作机制应当致力于巩固互信，维护地区稳定，进一步推动中亚国家和中国的务实合作，充分挖掘地区潜力，最终促进共同繁荣。　　正在推进中的中吉乌铁路项目是中国与中亚国家目前最受瞩目的合作亮点之一，预计也会成为中国—中亚峰会的热点话题。在此前与中国外长秦刚的会谈中，库鲁巴耶夫再次强调了中吉乌铁路建设的重要性。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫也表示，乌方期待加快落实中吉乌铁路项目。　　俄罗斯高等经济学院教授安德烈·卡赞采夫说，首届中国-中亚峰会将在西安举行，表明中国在中亚的影响力越来越大，但这与俄罗斯在该地区的政策并不矛盾，因此不会看到两国为争夺中亚而展开激烈角逐。俄中在中亚的根本利益是一致的。中亚各国与中国的合作不是为了激怒俄罗斯，而是为了改善自身的政治和经济地位。关键字:

"厨房里的激战2",　　摘  要　　30年期国债期货上市，覆盖“短—中—长—超长”期限的国债期货产品体系基本形成。作为重要的基础利率风险管理工具，国债期货对于国债现货具有价格发现、波动率平稳以及流动性提升三方面作用。本文针对其中的流动性影响展开分析，实--**--　　摘  要　　30年期国债期货上市，覆盖“短—中—长—超长”期限的国债期货产品体系基本形成。作为重要的基础利率风险管理工具，国债期货对于国债现货具有价格发现、波动率平稳以及流动性提升三方面作用。本文针对其中的流动性影响展开分析，实证结果表明，当国债期货市场存在基差交易机会以及期现套利机会时，投资者的交易操作会对可交割债券提供超额流动性。国债期货市场与债券市场之间存在紧密联系，成熟的国债期货市场可以为债券市场基础利率曲线的构建提供帮助，从而促进金融体系更加完善。　　关键词　　国债期货　基差交易　期现套利　流动性　　2013年，党的十八届三中全会提出“健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”，体现了市场供求对于债券市场基础利率曲线建设的重要性。同年，国债期货重新上市，在随后几年先后推出5年期、10年期以及2年期品种。2023年4月，30年期国债期货上市，覆盖“短—中—长—超长”期限的国债期货产品体系基本形成。大量研究表明，国债期货市场与债券市场有着密不可分的联系，成熟的国债期货市场可以为债券市场基础利率曲线的构建提供帮助，从而促进金融体系发展。为探索国债期货市场对债券市场流动性的影响，本文梳理了国债期货交易策略与债券现货之间的联动关系，基于量化的方法检验了交易策略产生的流动性提升效果，从理论与实践两方面证明了国债期货市场建设的有效性与必要性，以期能为我国国债期货市场发展提供参考。　　我国国债期货现货联动关系综述及研究框架设计　　（一）相关文献综述　　目前，学界针对我国国债期货现货联动关系的研究主要集中于国债期货的价格发现功能、国债期货对现货波动率的影响以及国债期货对现货流动性的影响三个方面。　　国债期货价格发现功能方面，王蕾等（2015）、周旸谷（2015）、王苏生（2017）的研究均证实，国债期货价格和现货价格存在长期的协整关系，并且期货价格是现货价格的格兰杰原因，期货价格对现货价格有着引领作用。郭磊（2017）基于结构变点理论，确认随着国债期货市场不断发展壮大，国债期货价格发现和规避风险功能得到不断提高。及莹莹（2016）基于信息分享模型，认为国债期货的推出使得现货市场对信息的反应速度变得更快。　　国债期货对于现货波动率影响方面，杨帆（2017）采用BEKK-GARCH模型，证实国债期货的推出增强了现货市场的波动性，但影响程度有限，同时现货市场波动的非对称性减弱。李宗龙（2021）研究发现，商业银行参与期货市场对短期和中期国债现货价格波动性影响不显著，但显著降低了长期国债现货价格的波动性。　　国债期货对于现货流动性影响方面，张晨航（2020）对比了国债期货推出前后可交割国债的换手率数据，证实了国债期货对于现券流动性的提高能力。王坤衍（2017）采用Amihud流动性指标ILLIQ，构建了ARMA-GARCH模型分析流动比率在国债期货重启前后的变化。结果表明，国债期货重启能提升国债现货市场流动性，且能够平抑流动性波动。　　（二）研究框架设计　　根据相关文献研究理论，本文主要着眼于国债期货基差交易以及期现套利等期现货联动投资策略对于可交割债券的影响，以2年期国债期货为代表，采用中债流动性系数指标衡量债券流动性，基于双重差分法对日频面板数据进行检验，实证得到国债期货对于可交割债券流动性的影响结果。相应框架在国债期货标的、研究关注目标以及债券流动性度量方面均存在创新性。　　国债期货现货联动策略　　国债期货与现货的联动策略主要有两种，第一种是基差交易策略，第二种是期现套利策略。　　（一）基差交易策略　　根据国债期货标准券以及转换因子的定义，可以得到国债期货的基差定义如下：　　基差=现券价格-期货价格×转换因子　　其中，现券价格一般取最廉可交割债券的当日中债估值，期货价格一般取当日收盘价格，转换因子为中金所对于相应合约披露的转换因子。　　当基差偏离中枢较大时，可以同时交易期货和现货，通过等待基差收敛来实现盈利。当基差为正时，可以卖出现券（债券借贷）、买入期货；当基差为负时，可以买入现券、卖出期货。囿于我国债券借贷市场成本较高且借贷期限一般不超过一个月的特性，一般主要进行的交易策略还是买入现券、卖出期货，为此基差长期保持一定正数。　　在买入现券、卖出期货并等待基差收敛时，如果持续周期跨越现券付息日，或者不持有至交割日（持有至交割日即为期现套利）即双边平仓，则投资机构还可享受现券利息所带来的收益，该收益被称作持有收益。基差扣除持有收益后一般称为净基差。两者定义如下：　　持有收益=（现券票息-现券全价×资金成本）×持券时间　　净基差=基差-持有收益　　可以看出，净基差代表了基差交易策略相较于直接持有债券的超额收益，因此当净基差回正时，投资者可以选择获利退出。　　（二）期现套利策略　　如果基差交易策略等待基差收敛失败（可能是由于市场情绪变化过大导致），则会转变为期现套利策略。期现套利策略的核心依据在于即使前期基差不断扩大，最后交易日基差也必定会收敛。因此只要最后进行现券交割，即可收到期货空单锁定的利润。其中现券交割的发票价格为：　　发票价格=期货交割结算价×转换因子+交割利息　　由此可见，期现套利策略相较于基差交易策略会涉及交易价格和交割利息的偏差。期限套利完成时点一般在交割月内，如果空方选择平仓，则相应现券会被卖出；如果空方选择交割，则多方交割后可能将相应现券卖出。　　实证模型、数据区间及流动性指标选取　　（一）模型选择　　本文核心研究内容为国债期货基差交易以及期现套利等期现货联动投资策略对于可交割债券的影响。上述影响可以类比为某一时间窗口内事件发生与否对于特定样本的影响，因此可以选用双重差分模型（difference-in-differencesmodel，DID模型）来衡量这类策略对于特定样本集（可交割债券）在特定时间窗口（策略实施区间）所产生的影响。　　DID模型的核心是将研究对象分为对照组（一般债券）和实验组（可交割债券），将研究时间分为对照区间（正常交易时间）和实验区间（策略实施区间），从时间和组别上考虑某类行为对于指标的影响。其中实验组是指在特定时间接受某类事件的对象，对照组是不受影响的一般对象。该模型的回归方程如下：　　Yit=a0+a1du×dt+λi+νt+εit　　方程中du为债券i是否属于可交割债券的示性变量，dt为时间段t是否属于策略实施区间的示性变量，λi为每只债券i的个体固定效应，vt为正常交易时间t的时间固定效应，εit为残差变量，Yit为每只债券i在t时刻的流动性指标。　　由此可见，DID模型先是从流动性指标变动中剥离出每只债券的个体效应，再剥离出整体时间窗口的时间效应，最后剩下的a1就是可交割债券由于策略实施而在区间内产生的流动性变化。　　一般而言，假定在实验区间内个体效应变化较小且时间效应保持稳定，该方程可以简化如下：　　Yit=a0+a1du×dt+a2du+a3dt+εit　　如果面板数据符合上述假定，则简化后方程的结果一样可以论证策略对可交割债券流动性的影响。　　本文对数据进行了清洗和筛选，确保相应实验条件满足简化假定，最终采用简化后方程进行实证检验。　　（二）数据选择　　本文以2018年推出的2年期国债期货为代表，确定对照组和实验组，以及对照区间和实验区间。　　根据2019年至2023年2年期国债期货基差与净基差的统计（见图1、图2），采取下述数据考察策略对可交割债券流动性的影响。　　其中，对2年期国债期货的基差交易策略，我们选用2021年12月作为实验数据区间，2022年1月与2月作为对比数据区间。选择上述时间段的原因有三个：一是2021年12月整体活跃合约已全部迁移至TS2203合约，因此区间内3个月份均不涉及主力合约变动导致的可交割债券买卖；二是2021年12月平均净基差为-0.08元，存在较大的基差交易策略空间，可以作为实验区间；三是该区间段处于年末及年初，新发利率类债券较少，债券市场供给不存在大型新增冲击（见表1）。　　其中，对2年期国债期货的期现套利策略，选用2022年6月作为实验数据区间，2022年4月与5月作为对比数据区间。选择上述时间段的原因是，2022年4月至6月整体净基差均保持低位，因此只能进行期现套利，最终可交割债券完成交割后被国债期货多方卖出（见表2）。　　（三）流动性指标选择　　中债估值中心参考国内外关于债券流动性的研究文献，从即时性、市场宽度、市场深度等维度，挑选出债券的成交量、成交天数、成交笔数、换手率、报价价差、报价天数、债券存续规模、债券发行期限、债券存续期、中债市场隐含评级等30多个评价流动性的指标。然后，参考Fleming（2001）的方法，选出指标间相关性较好的指标，如成交量、成交天数、报价价差、中债市场隐含评级、债券存续规模等，作为中债流动性指标模型因子。最后，利用主成分分析法，根据利率债和信用债的不同特点，分别构建中债流动性指标利率债模型和中债流动性指标信用债模型。　　其中，利率债模型中指标包括换手率、成交天数、报价价差、报价次数、债券存续规模、债券发行期限、债券存续期；信用债模型中指标包括换手率、成交天数、报价价差、报价次数、债券存续规模、债券发行期限、债券存续期、债券隐含评级、债券特征等。　　鉴于中债流动性指标的计算方法中已包含流动性计量的相关要素，本文采用中债流动性指标衡量各债券的流动性。中债流动性指标分位数越小，说明债券的流动性越好。　　实证与结果分析　　（一）2年期国债期货基差交易对可交割券流动性的影响　　本文首先汇总了2021年12月至2022年2月期间全程存续并有中债流动性指标数据的利率类债券。为保证对照样本的纯净性，从中剔除5年期、10年期以及2年期国债期货2112、2203合约的可交割债券，避免其他国债期货行为对对照组中债券的影响。同时考虑到实验组为TS2203合约对应的可交割券，在筛选对照组中债券时剔除待偿期低于半年以及高于5年的债券。最终形成的实验分组及统计情况如表3所示。　　（一）2年期国债期货基差交易对可交割券流动性的影响　　本文首先汇总了2021年12月至2022年2月期间全程存续并有中债流动性指标数据的利率类债券。为保证对照样本的纯净性，从中剔除5年期、10年期以及2年期国债期货2112、2203合约的可交割债券，避免其他国债期货行为对对照组中债券的影响。同时考虑到实验组为TS2203合约对应的可交割券，在筛选对照组中债券时剔除待偿期低于半年以及高于5年的债券。   最终形成的实验分组及统计情况如表3所示。　　从结果可见，无论是对于相似流动性组合还是较差流动性组合，总体系数的正负都是类似的。　　其中du系数为负表明，在正常交易时间段，国债期货可交割券本身流动性分位数相较其他债券更小（即可交割券流动性更好），该结果与其他学术文献结果一致；其中dt系数为正表明，在策略实施区间内，上述利率债整体的流动性下降，该现象可能源于12月末跨年结算导致的交投清淡；其中dudt系数为负表明，除上述因素外，TS2203合约的可交割券在12月区间内额外获得了流动性提升。基于之前对于数据区间的分析与控制，我们有理由认为，该流动性是由国债期货基差交易所带来的，因此基差交易确实能够提升可交割债券的流动性。　　（二）2年期国债期货期现套利对可交割券流动性影响实证　　本文按照相同方式，筛选出TS2206合约对应实验组和对照组类样本如表5所示。　　按照双重差分模型，对相应数据形成可交割券及交易时间的示性变量，进行回归得到结果如表6所示。　　可以看到，du系数正负与基差交易检验中du系数正负方向一致，同样证实国债期货本身能够提升可交割券现货流动性。但在实验组与高流动性对照组1的检验中，其系数较小且不显著，可能因为在该段时间区间内国债期货净基差长期居于底部区域，表明市场对于利率风险的不确定性较高。因此在该段时间区间内，国债期货不仅被用来对冲可交割券，也用于对冲高流动性利率债的利率风险。最终国债期货的平仓会导致高流动性利率债整体流动性提升。　　从dudt系数观察，该检验可说明国债期货期现套利的交割确实能够对可交割债流动性产生正面影响，提升其交易活跃程度。　　建议与总结　　本文梳理了国内外国债期货对于现券影响的研究综述，简要介绍了国债期货基差交易与期现套利理论，采用DID模型以及中债流动性指标，实证检验了2年期国债期货基差交易及期现套利策略对其可交割债券流动性的影响。结果表明，由于国债期货具备套期保值等利率风险对冲能力，其可以有效地提升可交割债券以及高流动性利率债的流动性（当利率风险较高时）；同时当国债期货市场存在基差交易机会以及期现套利机会时，投资者交易行为还可对可交割券提供超额流动性。据此，本文提出如下政策建议：　　一是积极推进我国国债期货市场建设，发挥国债期货利率风险管理能力。本文可以证实国债期货市场的发展有助于提升现券市场流动性，能够更好地响应党的十八届三中全会决议提出的“健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”号召。　　二是充分扩大我国国债期货市场投资者群体，促进各类型国债期货投资策略的执行。目前国债期货市场机构投资者以基金券商为主，银行和保险只有少数符合规定的大机构可以进入。扩大银行保险等机构在国债期货市场中的比例有助于提升国债期货价格的稳定性，也可以促进各类型国债期货投资策略的执行，增强国债期货与现货市场的联动关系。　　参考文献　　[1]程昊，李鹤然．国债期货基差的影响因素[J]．中国货币市场，2022（11）：6．　　[2]郭磊．国债期货价格发现功能分析——基于结构突变理论[J]．西部金融，2017（12）：5．　　[3]胡宇辰，范佩禄．国债期货贴水行情可能隐含了哪些信息[J]．债券，2019（6）：6．DOI： 10.3969/j.issn.2095-3585.2019.06.017．　　[4]及莹莹．中国国债期货价格发现功能研究[D]．北京：对外经济贸易大学，2016．　　[5]王蕾，冯倩楠．利率市场化、国债期货价格发现与风险规避功能[J]．金融论坛，2015（4）：10．　　[6]王奇超．我国国债期货CTD券的净基差趋势，波动性及影响因素分析[J]．世界经济情况，2017（8）：86-97．　　[7]王苏生，于永瑞，刘惠敏．基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究[J]．运筹与管理，2017，26（6）：8．　　[8]杨帆．国债期货市场与现货市场的交互影响：基于中国市场的实证分析[J]．世界经济情况，2017（10）：55-72．　　[9]杨露，吕天骄．10年期国债期货基差交易策略研究[J]．债券，2022（1）：40-44．DOI： 10.3969/j.issn.2095-3585.2022.01.010．　　[10]张晨航．国债期货对可交割国债流动性的影响研究--基于倾向得分匹配和双重差分法[D]．上海：上海财经大学，2020．　　◇ 本文原载《债券》2024年1月刊　　◇ 作者：中债金融估值中心　陆文添　　◇编辑：陈森　鹿宁宁海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：鄢小阑

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