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"蜜芽亚洲综合在线",　　春节后，上证指数高歌猛进一度突破3000点，其中以红利策略为代表的大盘股成为机构和投资者布局的主要方向之一。　　Wind数据显示，截至2月26日，市面上共有114只名称中含有“红利”的公募产品（只计算主代码），合计规模为1297.19亿元。其中跟踪的被动指数型基金就有20只。　　其中，自去年四季度以来，就先后有天弘、易方达、博时、华夏、汇添富等多家头部公募成立了跟踪中证红利低波动指数的相关产品。虽然成立时间较短，但上述基金的至今回报率均为正。截至2月25日，易方达中证红利低波动ETF成立至今的回报率为10.86%。表：现有的中证红利指数产品明细  来源：Wind界面新闻整理 　　截至2月26日，目前仍有多只红利概念的新产品等待发售，如上银国企红利混合发起式、信澳红利智选混合、中信保诚国企红利量化股票、湘财红利量化选股混合等。　　从基金合同来看，上述新产品叠加了“红利”、“量化”等多个概念。以中信保诚国企红利量化为例，《基金合同》显示，产品重点投资于经营状况良好且具有稳定分红能力的国企，构建量化选股模型。　　中证指数有限公司数据显示，中证红利指数（000922.CSI）选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。　　指数发布于2008年5月26日，共有100只样本股，样本的平均自由流通市值为380.24亿元。截至2月23日，前5大权重股合计占比为9.28%，前10大权重股合计占比为16.76%。　　红利火了这么久，随着市场的全面回暖，已上车的投资者该不该获利了结？没来得及上车的朋友们还能上吗？未来红利行情能不能持续？　　对此，富国中证红利指数增强基金经理徐幼华认为，当前红利策略仍然具有配置价值，有以下几个原因：　　现在A股投资者情绪相对谨慎，这种环境下，红利抗跌的属性会受到资金追捧；同时国内理财收益和债券收益下滑的大背景下，中证红利当前近6%的年化股息率，具有稀缺性。此外，以养老FOF为代表的低风险偏好的资管产品，近期对红利的配置关注度有所提升，资金也有需求。　　“从交易拥挤的风险来看，大家也可以关注红利类策略的相对估值。如果短期上涨太多，估值抬升，可能红利策略的吸引力就会减弱。但就目前的情况来看，类似的风险还未出现。以中证红利指数为例，当前PE估值仍处于中枢偏下的水平。如果后续进一步上涨，到达中枢50%，那可能投资者也要注意防范是否可能出现短期交易拥挤，估值推升过高的风险。”徐幼华表示。　　万家中证红利ETF拟任基金经理杨坤向界面新闻记者表示，红利投资是一种长期策略，背后所代表的是一批经营良好，有着非常稳定的经营现金流，并且真金白银回馈股东的优质上市公司，其本身就是一个非常朴素且有效的选股指标。　　它的魅力主要体现在长期胜率和低波动上，而非短期高弹性、高回报。但在二级市场中，相关指数与产品走势会随着各类资金的行为产生相应的估值波动，所以对于投资红利策略，建议大家从长期视角去布局，而非追寻短期热点的角度，以期通过长期持有来获取企业真实利润增长，熨平短期波动。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"蜜芽亚洲综合在线",财联社2月27日讯（编辑潇湘）美债市场的抛售在本周伊始进一步加剧，周一先后进行的两场美债标售结果表明，投资者需要更高的溢价，才愿意购买这批总规模达到1270亿美元创纪录水平的2年期和5年期国债，这令美债市场的焦虑情绪进一步加深。而本周稍晚，--**--　　财联社2月27日讯（编辑潇湘）美债市场的抛售在本周伊始进一步加剧，周一先后进行的两场美债标售结果表明，投资者需要更高的溢价，才愿意购买这批总规模达到1270亿美元创纪录水平的2年期和5年期国债，这令美债市场的焦虑情绪进一步加深。而本周稍晚，还将有极为关键的美国通胀数据出炉。　　行情数据显示，各期限美债收益率隔夜普遍走高，令上周五好不容易出现的收益率回落（意味着债券价格上涨）行情迅速偃旗息鼓。截止纽约时段尾盘，2年期美债收益率上涨3.7个基点报4.731%，5年期美债收益率上涨3.5个基点报4.318%，10年期美债收益率上涨3.7个基点报4.286%，30年期美债收益率上涨3.3个基点报4.401%。　　尽管在周一亚欧时段，美债收益率曾一度进一步回落，但此后在进入纽约时段后重新攀升。美国财政部当天先是标售了630亿美元两年期国债，又在90分钟后标售了640亿美元五年期国债，均为这两类期限品种有史以来最高的拍卖量。而最终，这两场美债标售的需求均颇为惨淡。　　两年期美债标售的得标利率为4.691%，五年期美债标售的得标利率为4.320%，双双高于了预发行利率。这也是自去年11月以来2年期美债标售首次出现了尾部利差。两场标售的投标倍数分别为2.49和2.41，前次分别为2.571和2.31。　　在标售结果出炉后，各期限美债收益率普遍走高。知名财经博客网站Zerohedge表示，由于本周3场美债拍卖中的前2场都需求不佳，且市场意识到供应量庞大，美债收益率在结果出炉后飙升至盘中高点，也就不足为奇了。　　美国财政部周二还将标售420亿美元七年期国债。备受瞩目的美国1月个人消费支出（PCE）物价指数则将于周四公布——这是美联储最为青睐的通胀指标。一些债市投资者眼下已担心，如果数据显示物价压力降温速度不够快，可能会进一步加重债市的抛压。　　两周前公布的美国1月消费者物价指数（CPI）显示，当月CPI同比上涨3.1%，高于市场预期的2.9%。　　瑞穗证券美国首席经济学家StevenRicchiuto表示：“如果投资者只是坐在这里说‘好吧，也许我对通胀回到2%并不那么确定’，那么你会看到对国债的需求不会那么大。我们已略微突破了公允价值交易区间的上端。假设你坚定认为通胀将回到2%，那么（10年期美债）公允价值交易区间应对应3.75%-4.25%的收益率。”　　利率期货市场的数据显示，在上月CPI和PPI数据意外超预期后，市场几乎已排除了美联储在3月会议上降息的可能性，甚至对6月是否能降息的概率押注，如今也已下探至了约五成。　　更多投行推迟QT减码时间点　　值得一提的是，今年以来隔夜融资市场的稳定，已令更多华尔街策略师认为美联储将能够持续缩表，不少投行近期也进一步推迟了预估的QT减码时间点。　　德意志银行StevenZeng等策略师近日在给客户的报告中也写道，“对冲基金基差和相对价值头寸的下降及相关的回购融资需求，可能会导致对美联储隔夜逆回购工具（RRP）的使用量高于其他场景，从而降低美联储调整量化紧缩策略的紧迫性。”　　有迹象显示，自今年年初以来，由于经济数据强于预期，以及美联储官员更加鹰派地坚称央行正按计划、但不会很快降息，融资市场对杠杆或借贷的需求有所减弱。这相较于去年年底的情况发生了明显变化，当时回购协议市场受到挤压，导致有担保隔夜融资利率创下历史新高——这促使所谓的基差交易激增，并导致杠杆和空头头寸上升。　　而眼下情况已不再如此。德意志银行策略师们注意到，杠杆基金在两年期、五年期和十年期国债期货中的空头头寸有所下降，这表明国债基差和相对价值头寸可能会下降。如果这一幕持续到当前合约周期结束，则意味着回购融资需求将下降。　　融资市场的这种平静表明，美联储隔夜逆回购工具的耗尽速度可能会放缓，从而使美联储更有可能推迟开始放慢缩表的时间表。　　以TeresaHo为首的摩根大通策略师目前也表示，他们预计美联储将到6月份的会议上才会宣布放缓缩表步伐，这晚于该行此前预测的3月份。小摩策略师们指出，由于美国国库券净发行量转为负值，货币市场基金资产管理规模仍接近历史高位，未来几周RRP的使用量变动或将陷入停滞。　　本月早些时候，巴克莱和美国银行策略师也曾推迟了他们预测的美联储开始QT减码的时间。　　上周公布的美联储1月会议纪要曾显示，不少官员建议下次会议深入讨论资产负债表。一些美联储官员表示，放缓缩表速度可以使过渡时期变得平稳，他们注意到隔夜逆回购使用量的减少。主席鲍威尔在当次会议上则曾指出，委员会将在下个月的会议上深入讨论量化紧缩及其资产问题。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：菅翰音

候补中央委员张政，履新文旅部

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